Der TSI Trader bietet mit dem True Strength Index (TSI) eine technische Analyse der Aktien-, Gold - und ausgewählten Minenbestände an. Der True Strength Index ist ein anspruchsvoller Zeitmesser mit geringen Verzögerungszeiten. Die prognostizierten Gewinne von Bergbau-Aktien werden wöchentlich von Bill Matlacks Metals und Mining Analysts Ratings und Schätzungen Bericht bei Kitco veröffentlicht und werden verwendet, um einige Bergbau-Aktien für die Studie hervorgehoben. Donnerstag, 22. November 2012 GDX Trading Systems Endlich habe ich genug Forschung und Back-Tests abgeschlossen, dass ich jetzt beginnen kann, einige Erkenntnisse über meine selbst ernannte Mission zu teilen, um ein automatisiertes Handelssystem zu schaffen, das zuverlässig und sehr profitabel ist. Im auf einer Reise und ganz sicher, dass der Weg ist ohne Ende, aber das hält es interessant, rechts Die gute Nachricht ist, dass ich finde, Strategien, die in der Regel meine Ziele. Die schlechte Nachricht ist, dass es dauert Äonen von Zeit, ein poliertes fertiges Produkt (Strategie) zu fertigen und selbst dann könnte das Produkt immer besser sein. irgendwie . T hier sind immer mehr, was-wenn Fragen unbeantwortet bleiben, wenn die Entwicklung von Handelsstrategien als jeder Sterbliche jemals Zeit haben, um herauszufinden. Aber ich denke, die Tatsache, dass man nicht immer die ganze Zeit, wenn der Börsenhandel, um Geld zu verdienen ist ein Trost sein. Eigentlich ist es ein großer Trost, jetzt, wo ich darüber nachdenke. Man braucht nur die Chancen auf ihrer Seite und die Entschlossenheit, eine solide Strategie auszuführen, um erfolgreich zu sein. Wie auch immer, werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse, die ich für heute teilen müssen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 5 Handelsstrategien, die ich für den Handel des Market Vector Gold Miner ETF (GDX) unter Verwendung des täglichen Zeitrahmens erstellt habe. Die Think - oder Swim-Plattform wurde verwendet, um diese Strategien zu entwerfen und bietet einen detaillierten Backtest ihrer Performance seit 2007. Die Kaufsignale werden am Ende der NYSE-Handelssitzung für den Einsatz am Börsenschluss am folgenden Handelstag ermittelt. Der obere Teil der Tabelle zeigt die fünf Handelsstrategien (Pivot, Gap, PercentB, Step und UlcerX) und deren Performance. Jeder Handel verwendet 100 Aktien. Die Gesamtzahl der Rundreise-Trades betrug 319, von denen durchschnittlich 80,56 Gewinner waren. Der Bruttogewinn betrug 30.924 und der durchschnittliche Gewinn pro Handel 96,94. Die Strategien variieren in den letzten fünf Jahren (32 - 120), der Gewinnanteil betrug ebenfalls beträchtlich (56 - 97) und der durchschnittliche Gewinn pro Handel war bemerkenswert breit (61 - 192). Aber für was seinen Wert, stelle ich mir eine Vielfalt von Strategien - einige hoch rentabel mit einigen sehr zuverlässig gemischt - ist nicht eine insgesamt schlechte Weg zu gehen. GDX 8211 Market Vectors Gold Miner ETF Der untere Teil der Tabelle gibt eine jährliche Bewertung der 5 Strategien, vorausgesetzt, dass sie seit 2007 gleichzeitig gehandelt wurden. Das Jahr mit der niedrigsten Win Loss Ratio war 2008 (73,3), das Jahr mit der höchsten Summe Gewinn und durchschnittlicher Gewinn pro Handel 2009 (9.099 und 121). Auch die Trades, die von den 5 Strategien in den Jahren 2012 und 2010 generiert wurden, waren 85,7 Sieger. Also, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, kann es nicht wahr sein, Gute Frage. Und Sie sind richtig - es ist nicht wahr. Zumindest etwas. Die drei gotchas, die ich an denken kann, sind diese: 1. Niemand kann GDX für freies handeln. Es gab 319 Rundtour-Trades, die eigentlich 638 Einzelkaufverkaufsaufträge sind. Wenn man bezahlt, sagen wir, 7 Provision pro Handel, würde das 4.466 (638 x 7) aus dem Bruttogewinn von 30.924 zu nehmen. 2. Etwa 30 der Zeit gibt es 2 und sogar 3 Strategien aktiv. Das heißt, manchmal überlappten sich die Strategiesignale. Also, ich wäre völlig irreführend und falsch, die kumulative Summe Bruttogewinn (30.924) vorgeschlagen wurde, indem immer 100 Aktien gehandelt. In der Tat, etwa ein Drittel der Zeit eine Person hätte 200 und manchmal sogar 300 Aktien auf dem Markt. 3. Während der Computer sagt mir den Handel der Nacht vor, der Preis, den es für Berechnungszwecke verwendet wird, ist der Eröffnungskurs am nächsten Morgen. Wenn meine Bestellung am nächsten Morgen nicht zum Eröffnungskurs kam, könnte das etwas ändern, aber wahrscheinlich nicht zu viel. Vorwärts gehen, ich plane, diese Strategien in TradeStation zu kodieren und ihnen eine rigorosere Maschine waching zu geben. Wenn irgendwelche alle Strategien noch stehen, nachdem ich ihre Signale auf der Web site zur Verfügung stellen werde. Ich möchte diese und viele andere Strategien anwenden, die ich zu zahlreichen Tickersymbolen erstellt habe und letztendlich ihre Signale und ihre detaillierten statistischen Beweise allen Interessierten zur Verfügung stellen. Im auf einer Reise. Der TSI Trader Im linken Bereich der Homepage finden Sie Links zu 13 Tickersymbolen, die meine beste TradeStation Walk-Forward Optimierung erhalten haben. Wenn Sie auf einen der Links klicken, gelangen Sie zu einem Überblick, wie verhältnismäßig erfolgreich meine TSI-Vektorstrategie mit dieser speziellen Sicherheit auf einer täglichen Handelsbasis war und enthält Links zu allen anderen untersuchten Tickersymbolen. Meine Erwartung ist, dass ich an diesem Wochenende die nächste Phase meiner Arbeit abgeschlossen habe, die für die öffentliche Kommunikation der Echtzeit-Handelssignale vorbereitet wird, die für jedes Tickersymbol generiert werden und einen Mechanismus für ihre Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Ein ungewöhnliches Merkmal der Strategie ist, dass alle Trades - sowohl Ein-und Ausreise - an der Eröffnungsglocke der NYSE um 9:30 Uhr EST mit einer einfachen Marktordnung durchgeführt werden. Ein weiteres Merkmal ist, dass der Computer mir die Signale am Vortag um 16:01 Uhr EST - und von dort werde ich in der Lage, die Details bald nach. Diese Funktionen, sollte sich die Strategie lohnt sich, wird wirklich bequem und einfach für jeden Einsatz. Sobald ich einen Weg in meine Arbeit mit der TradeStation WFO (Walk-Forward Optimizer) gefunden habe, entdeckte ich, dass die Zuverlässigkeit seiner Ausgabe von der Strategie abhängig ist, die ein Minimum von 400 Trades für die Analyse liefert. Das war sehr entmutigend für mich, da nichts, was ich testen würde, dass viele Trades liefern würde. Mein abschließender Lauf der SampP 500 ETF (SPY) deckte die tägliche Kursbewegung von 20 Jahren ab. Noch beliefen sich auf nur 235 Trades. Die Gold-ETF (GLD) geht nur zurück 9 Jahre und meine lange einzige Strategie generiert nur 41 Trades. Also, was ich versuche zu sagen ist, dass diese Strategien nicht funktionieren. Es ist durchaus möglich, dass ihre Stichprobengröße (dh Anzahl der Trades) für die Zuverlässigkeit nicht ausreicht. Aber um fair zu sein, ist es möglich, dass sie funktionieren. nur das Gleiche. An diesem Punkt wissen wir wirklich nicht. Ill post die Trades täglich, aktualisieren Sie eine Tabelle, die die Signale, Preise, etc. dann genau beobachten und sehen, was passiert. Itll ein weiteres Abenteuer - und hoffentlich ein Abenteuer mit einem schönen Regenbogen oder Goldschatz am Ende. Übrigens, wenn Sie einen Link oder ein Bild oder was auch immer das scheint nicht richtig funktionieren zu finden, lass es mich wissen. Kein Zweifel, ich habe so viele Bälle für 16 Stunden pro Tag zu produzieren, dass ich etwas übersehen haben jongliert. Ich schätze Ihre Eingabe. Vielen Dank. An diesem Abend habe ich über eine Frage von einem Leser darüber nachgedacht, ob dieser oder jener Bergbau den größten Knall in der nahen Zeit anbieten würde, wie es scheint, der Goldstier und seine verwandten Bergbauaktien haben den Krieg für einen weiteren Tag unterdrückt . Ich beschloss, ein kleines Computerprogramm zu schreiben, um mir zu helfen, einige Antworten zu erhalten, und dieser Beitrag wird mit Ihnen teilen heute Bewertung von 105 Fragen im Zusammenhang mit dem Bergbau in bescheidenen Details. Es dauerte nicht lange, um herauszufinden, welche Metrik für meine Abfrage verwenden. Der Weg des geringsten Widerstandes, kurzfristig jedenfalls, ist für Bergleute das Preisniveau dieses vergangenen 22. März zu erreichen. Dies war ein hoher Punkt, gefolgt von einer riesigen Lücke niedriger und Preis sollte kein Problem haben, dieses Niveau, wie der Stier nach vorne. Ein kurzer Blick auf mehrere Aktien zeigte eine klare Ähnlichkeit mit meiner Beobachtung der Marktvektoren Gold Miner ETF (GDX - siehe Grafik oben). Nun die einzige Frage war, wie ich Code etwas, das mir etwas potenziell nützliche Ich zähle die Anzahl der Bars seit dem 22. März und bestimmt die Zahl (Überraschung, Überraschung) 100 sein. Von dort dachte ich, es wäre interessant zu sehen, welche Die Bestände hatten das Beste in den letzten 100 Handels-Session gehalten, und welche wurden ohne Barmherzigkeit gekreuzigt. Also das gab mir den Computercode: ((close100 - close) close100) 100 Auf Englisch bedeutet es subtrahieren den heutigen Schlusskurs ab dem Schlusskurs vor 100 Börsentagen, dividiere dieses Ergebnis durch den Preis vor 100 Bar, dann multipliziere das Ganze mit 100. Das Ergebnis ist der Prozentsatz, den der Preis in den letzten 100 Handelssitzungen gesunken ist. Ive bildete zwei Diagramme, die die Resultate dieser Berechnung für 105 mining bezogene Wertpapiere ausführlich darstellten. Zuerst ist ein Diagramm, das die Tickersymbole mit der Änderung des Preises alphabetisiert, und zweitens ein Diagramm, das die gleichen Tickersymbole auflistet, die zuerst von denen, die am wenigsten korrigiert worden sind, angeordnet sind und die Daten an die Bergarbeiter weitergeführt werden, die am stärksten korrigiert wurden . Also ich denke, die offensichtliche Frage ist, was bedeutet dies sagen uns und welche Aktien bieten die besten Bang für den Buck Hummmm. Ich hatte Angst, dass Sie das fragen würden. Es hängt davon ab. OK, diese Antwort nicht viel helfen, hat es Hier ist die Sache: die Bestände mit der höchsten relativen Stärke haben wahrscheinlich etwas sehr offensichtlich gehen für sie in den Weg der Grundlagen, die von den Marktteilnehmern verstanden wird. Wenn zutreffend, erklärt dieses wahrscheinlich, allgemein, warum sie den Rest übertreffen. Aus welchen Gründen auch immer, haben Investoren in den letzten 100 Handelstagen zögern, ihre Long-Positionen in diesen Wertpapieren zu verlieren, da die Verkaufshysterie kapitulierte. Die Anleger betrachteten diese Wertpapiere als etwas sicher, glaube ich. Aber werden diese gleichen derzeit Outperforming Aktien vor der Packung ein Jahr ab jetzt vielleicht, aber ich bezweifle es. Was neigt dazu, ist der Markt wringt den potenziellen Gewinn aus einer Reihe von Aktien dann sucht nach einem neuen Satz von Aktien, die vergleichsweise unterbewertet sind. Also, was ist heiß ist jetzt nicht heiß später. Eine andere Sache, die geschieht, ist, dass Aktien, die jetzt tun dies im Zusammenhang mit dem aktuellen Preis von Gold und Silber. Wenn der Preis von Gold und Silber anfängt, die Aktien an der Unterseite des heutigen Stapels, die stärker abhängig von dem Preis von Gold und Silber sind und daher extrem von der Bevorzugung, wenn Metallpreis niedrig ist, Bedingungen der Preis-Aufwertung sollte, wenn Edelmetallpreise einen erheblichen Fortschritt. Der sicherste Handel auf kurze Sicht kann auch die Gruppe der Bergleute mit der derzeit stärksten relativen Stärke sein. Und es kann gut sein, Horrorgeschichten zugrunde liegenden die Preis-Performance der Aktien, die derzeit als vergleichende Hunde erscheinen. Ich denke, meine Ermutigung ist zu erkennen, dass in diesem Haufen von Hunden gibt es unglaubliche Gewinner, die im Chaos verlegt worden sind. Ich ermutige Sie, Ihre Forschung zu tun, lesen Sie das Unternehmen vierteljährliche Berichte und prüfen, wie die Gewinnspanne von einigen der heutigen Hunde astronomisch ändern, wenn wenn Edelmetall Preis Rakete höher. Wenn in den Trümmern finden Sie ein paar viel versprechende Kandidaten und halten auf eng, werden Sie weit übertreffen heutigen Führer (meiner Meinung nach). Haben Sie ein schönes Wochenende und bleiben Sie in Kontakt, Dieser kurze Beitrag ist für jene unglücklichen Seelen, die mir direkt in den Claude Resources (CGR) Mist folgten und haben den Alptraum behielt, einen riesigen Draw-down für einen ziemlich langen Zeitraum zu halten. Ich empfehle Sie für Ihren Mut, Ihr Vertrauen in den Gold-Hausse-Markt und Ihre Fähigkeit, die Qualität zu sein, die dieses Mal erforderlich ist, was natürlich die Qualität ist, die als Geduld bekannt ist. Ich habe eine einfache Tabelle von CGR zu teilen mit Ihnen. Auf der linken Seite der Tabelle ist die Tageskurs Aktion, und auf der rechten Seite ist die wöchentliche. Die Erträge und die geschätzten Einnahmen auf beiden Charts stammen aus dem Jahr 2009 und sind aktuell. Hier ist die Tabelle: Das Unternehmen kündigte vor kurzem ihre Einnahmen für Q2 und Sie können die Transkript der Telefonkonferenz (Ich habe), wenn interessiert zu lesen. Ich erhielt keine Erleichterung Schrauben der Inspiration aus der Diskussion, aber thats OK. Das Unternehmen ist Schneiden Weg zurück auf die Ausgaben, die auf die Bergbau-Standorte mit den höheren Noten von Gold-Erz, und im Grunde machen, was scheinen vernünftige Entscheidungen, die ihnen helfen, den Sturm Wetter. Wahrscheinlich war der eine Leckerbissen von etwas Interesse zu mir die Diskussion über das Nehmen eines 10 Million Treffers dieses Viertels. Sie beschlossen, dass die Goldbewertung in jüngster Zeit stark zurückgegangen ist, so dass die Bewertung des Goldes in ihren Minen sank, so dass sie dies erkannten, indem sie eine Anpassung (Verlust) auf ihren materiellen Buchwert erklären. OK. Ich denke, das macht Sinn. So jetzt ihren greifbaren Buchwert, las ich, ist 1,00 pro Anteil. Aber da die Aktie für nur 23 Cent pro Aktie verkauft, glaube ich, dass ihre Aktien für 23 der materiellen Buchwert verkauft. (Ich könnte ein Mathelehrer gewesen sein, recht) Aber zurück zu dem Diagramm oben, und meine Anmerkung über das Potenzial für CGR, ein 10 bagger in der nicht so entfernten Zukunft zu werden, erinnern Sie möglicherweise einen Artikel, den ich über meinen Handel schrieb Erfahrungen während der 2008 ähnliche Hölle. Und ob Sie sich an den Artikel erinnern oder nicht, ist meine heutige Erinnerung, dass die Aktie, die ich besaß, schließlich unten bei buchstäblich 2,5 Cent sank, und innerhalb von kaum mehr als 2 Jahren danach stieg die Aktie, was 2766 betrug. Und wenn der Bergbau abgebaut wird, wird er abgebaut. Aber der Goldstier, jedenfalls ich weiß, ist lebendig und gut. In der Tat, ich glaube wirklich, Fibonacci genagelt den genauen Boden Ende Juni und wir nicht wieder dorthin gehen. Wir haben also einen True-Strength-Index-Indikator (TSI) in beiden Charts - einen mit dem langsameren und dem Trend nach TSI (25, 13) und den anderen mit dem schnellen TSI (7,4). Wir haben auch ein positives Divergenz-BUY-Signal auf beiden Diagrammen. Über die einzige BUY-Signal fehlt für die volle tamale Mahlzeit ist die ZERO-Crossover. Mit Messungen von nur -0,05 und -0,18 sind wir nur dort. Smile - Sie verdienen es Ive Urlaub in Bar Harbor, Maine in dieser Woche und fahren nach Quebec heute für einige Sightseeing. Um die Kanten schneide ich meine Zähne mit dem TradeStation Walk-Forward Optimizer auf die Strategien, von denen ich vor kurzem geschrieben habe. Seine eine demütigende Erfahrung, sicher sein, dass, aber ich mag eine gute Herausforderung - je unmöglich, desto besser. Aber für was es wert ist, habe ich einige bescheidenen Erfolg gehabt - sowohl in Bezug auf herauszufinden, wie es funktioniert und immer etwas, um die scheinbar unmögliche Test passieren. Hier ist eine Grafik meiner ersten Eroberung mit der SPY-1 Strategie. Ich finde, es gibt einen bestimmten Geist gesetzt oder Geschick, um Strategien zu schreiben, und ich scheine diese Herausforderung gemeistert haben, zumindest zum größten Teil. Aber die Fähigkeit, wie die Walk-forward-Optimierer zu denken, richtig zu antizipieren, was funktionieren wird, was wird scheitern und wissen, wie man das gewünschte Ergebnis ist neu für mich und wird sich Zeit nehmen, um herauszufinden. Jede Menge Zeit . Ive auch versuchte, ein Auge auf jene Gauner an der Wall Street zu halten und machte einige Diagramme, um mit Ihnen zu teilen. Erste gut Blick auf die Gold Miners ETF (GDX) gefolgt von Gold Futures (GC). Der Boden in den Goldgräbern kam am Mittwoch 29. Juni (wie Fibonacci selbst sagte uns) und wurde mit der Lücke Öffnung von Montag 22. Juli bestätigt, die die Bergleute in die Freiheit springen. Es stellt sich heraus, dass diese wichtige Trendlinie Emanzipation wurde erfolgreich erneuert Dienstag und Mittwoch der vergangenen Woche und die Bergleute sollten nun bereit sein, Rock n Roll. Apropos Trendlinien, vor einigen Beiträgen in der Kommentarsektion merkte ich, dass Gold seinen Tagesablauf gut abschließen konnte, aber das Nörgelnde war, dass der Preis den Winkel dieses ersten täglichen Zwischenzyklus spürbar steiler ließ als der vergleichbare am 2008 unten. Ich zeichnete eine Tendenzlinie auf meinem Diagramm zu Hause und spürte in meinen Anmerkungen, daß Gold zu ungefähr 1250 tauschen muß, um einen äquivalenten Trendlinienwinkel zu erreichen. Das folgende Diagramm zeigt Ihnen die Tendenzlinie, die ich in Blau zeichnete und als ich 5 oder so Tage früh mit dem Denken war, das Gold unten hatte, schauen Sie, wohin Preis unten. Yup, rechts auf dieser Trendlinie habe ich Wochen früher. Tatsächlich ist diese jüngste Trendlinie .1 steiler als die 2008-Probe. Nah genug für mich. Symmetrie. Es gibt immer einen Weg, um Symmetrie und Gleichgewicht in der Art, wie Gold-Preis bewegt - sowohl in Bezug auf Preis und Zeit zu finden. Dieser Tageszyklus sprang am Tag 18 eines 28-Tage-Zyklus - praktisch nageln die 62,8 Messung in der Zeit (Tage, nicht Preis). Weve hatte ein paar längere tägliche Zyklen an 28 und 29 Tagen. Vielleicht ist diese aktuelle neue Tages-Zyklus (Montag wird Tag 3 der durchschnittlichen 24 Tage Dauer) wird ein kürzerer Zyklus und packen Sie einen kraftvollen Schlag, zu. Ich habe es nach Quebec - off, um einige Crepes, Coqauvin, Croissants und was auch immer finden. Im vergangenen Tag war ich in der Lage, 10 neue Back-Tests mit der True Strength Index (TSI) Vektor-Strategie knock out. Die Ergebnisse sind viel versprechend und in diesem Beitrag gut werfen Sie einen Blick auf sie in einigen Details, und auch einen Blick auf ihre jeweiligen Equity-Kurven. Ich finde, dass, wie ich mehrere Ticker-Symbole, die gut auf die Strategie reagieren es immer ein bisschen schneller, um neue viel versprechende Kandidaten hinzuzufügen. Letztlich möchte ich etwa 50 von ihnen im Spiel haben, dann tun, bringen Sie mich auf die Realität Prozess der Verwendung der TradeStation Walk-Forward-Analysator und, vorausgesetzt, es gibt alles, was zu betrachten, beginnen Posting die Trades in Echtzeit und Schau was passiert. Der Bereich auf der linken Seite der Startseite wird verwendet, um die Echtzeit-Trades aufzeichnen. Ich ersetze die bestehenden Stock Quotes gizmo (nur unten Abonnieren Sie mein Blog) mit einer Liste von (hoffentlich) 50 Aktien Strategien. Jede Aktie enthält das Signal für die offene Marktordnung der nächsten Tage Handel. Das Signal wird entweder BUY, SELL, HOLD oder NO TRADE sein. Außerdem verknüpft jedes Tickersymbol seine eigene Seite mit den Daten, die ich bezüglich seiner Rücktestergebnisse habe und eine Aufzeichnung seiner Leistung in der Realzeit. Ich habe absichtlich die Strategie entworfen, so dass es ganz auf, wo die Bestände enden am Ende jeden Tag basiert. Das heißt, um 4:01 pm est werde ich wissen, das Markt-Order-Signal für die folgenden Vormittage NYSE öffnen um 9:30 Uhr est. Es wird nichts kompliziert zu verwenden, weil man entweder kauft, verkauft oder hält an der offenen jeden Morgen. Keine Grenze Bestellungen, keine Stop-Bestellungen, etc. Nur Markt zu kaufen oder zu verkaufen. Meine Strategie ist auf diese Weise geschrieben und das ist genau das, was es wieder testet. Lassen Sie uns nun eine Grafik, die Details der 10 neuen Back-Test-Kandidaten. Eine Reihe von diesen sind Bergbauunternehmen, aber von hier aus werde ich breiter in die Aktien expandieren, die Mitglieder des SampP 500 Index sind. Eines der Verständnisse, die in einen klareren Fokus gebracht werden, wie ich dies tun, zurück Testsachen hat mit dem allgemeinen Thema von Risiko und Schmerzen zu tun. Jede Strategie gibt mir die Gelegenheit, beide Konzepte ganz gut zu kontrollieren. Aber die interessante Sache ist, dass, wenn man eine anständige Toleranz für Schmerzen hat, durch ein genaues Verständnis von Risiko gehärtet, im Laufe der Zeit, dass Person wird bei weitem das meiste Geld machen. Die beiden SampP 500 ETF (SPY) Strategien bieten gute Beispiele für diese Beobachtung. Beide haben extrem hohe Gewinnverlustquoten (88,6 - 86,5) mit bescheidenem Avg Net per Trade (150 - 160). Jedoch haben beide auch einen großen Verlusthandel über 1.000. Da ich den Wert für die Stop-Loss-Variable einstellen kann, haben die oben gezeigten Ergebnisse den Stop-Loss für SPY-1 auf 15 und SPY-2 auf 11 gesetzt. Wenn ich versuche, den großen Verlusthandel mit SPY - 1, indem sie den Stopverlust von 15 auf 4 verringern, schrumpft der größte Verlusthandel von 1.055 auf 815. Und ein noch festerer Stopp von nur 2 ergibt einen noch kleineren größeren Verlusthandel von 690. Aber der Reibwert ist, dass der 15 Stopverlust gezeigt wird Oben für SPY-1 Renditen, über 10 Jahre, ein Nettogewinn (einschließlich Provisionsaufwand - 7 zu kaufen, 7 zu verkaufen) von 13.221. Der 4-Stop-Verlust ergibt einen deutlich geringeren Gesamtgewinn - 8.063. Mit weniger Risiko mit der 4 vs 15 Haltestelle, der größte Verlierer um 240 (1055 - 815) geschrumpft. Aber der Gesamtnettogewinn, der bei der Verwendung des 4 Stopverlusts erzielt wurde, schrumpfte ebenfalls - mit satten 5.258 (13.221 - 8.063). Meine Frage: ist die Verringerung der größte Verlust von 240 wert aufgeben 5,158 Wenn man wirklich nicht viel Schmerzen, fallen die Stop-Loss von 15 bis 2 bringt den schlimmsten Handel von einem Verlust von 1055 bis 690, sondern auch sinkt der Total Net Profit Auf 7,248. Diese Strategie würde es erlauben, nachts besser zu schlafen, vermutlich, aber am Ende kann man es als teuren Schlaf betrachten - in der Melodie von 5,973. Hier ist eine Grafik der ersten 4 Tickersymbole Equity Curves: AEM. AU COST und GG Die Costco (COST) und Goldcorp (GG) Strategien waren ein wenig langsam zu bekommen Getriebe - irgendwie Spinnen ihre Räder für die ersten 8 - 10 Trades. Die Agnico Eagle Mines (AEM) Equity-Kurve ist nur über Lehrbuch perfekt. Hier sind die nächsten 4: JCP. NCMGY. NEM und SA Auf den ersten Blick errötet die Eigenkapitalkurve von JC Penny fraglich nach dem Handel 20. Die Daten, die nicht gesehen werden, ist, dass JC Penny zur gleichen Zeit wie der Handel 20 - Februar 2007 bei 87,18 gekrönt hat. Irgendeine Idee, wo JCP diesen letzten Freitag schloss, wenn nicht, ist die Antwort 14.28. In den vergangenen 6 Jahren haben Aktien von JCP 83,62 verloren. Inzwischen hat die Strategie (segne sein Herz) weiterhin versucht, Geld zu verdienen und wirklich nicht bekommen, aber es hat auch nicht viel verloren. Sehr wenig, in der Tat. Nur ein paar hundert Dollar. Und schließlich für die 2 Eigenkapitalkurven von SPY. Wenn Sie dem obigen Dialog über Risikotoleranz und Stop-Loss-Einstellungen folgten, werden Sie verstehen, warum jede Strategie einen schändlichen Messerstich oder zwei in ihren ansonsten perfekten Eigenkapitalkurven zeigt. Ich hoffe, dass Sie eine gute Woche haben und in Verbindung bleiben, OK ich freue mich, zu berichten, dass ich endlich und erfolgreich den Computercode geschrieben habe, um meinen True Strength Index (TSI) Indikator Vektorgetriebene Strategie auf der TradeStation Plattform laufen zu lassen. Wenn Sie eine gute Ausbildung in der Programmierung haben, kann dies eine leichte Aufgabe gewesen sein. Aber für mich war es die schwierigste Programmieraufgabe, die ich seit langer Zeit unternommen habe. Ich kann nicht sagen, wie viele Stunden ich starrte auf meinem Bildschirm versucht, herauszufinden, wie man eine einzige Zeile Code für diese Plattform zu schreiben, weil meine jetzt native Think oder Swim-Plattform Sachen so viel anders. Es war wie das Lernen, wieder zu gehen. Ich fiel so viele Male begann ich zu fragen, warum sogar die Mühe, wieder nach oben. An dieser Stelle Im wirklich zufrieden Ich habe nicht aufgehört. Jedenfalls, das ist jetzt hinter mir. Dem Himmel sei Dank. Die Ergebnisse, die ich mit der TradeStation-Plattform erhalte, sind die gleichen wie der Code, den ich für Think oder Swim geschrieben habe. Aber der Vorteil ist, dass TradeStation eine unendlich mächtigere Fähigkeit hat, Eingabewerte zu testen. Und noch besser (die ich noch nicht bekommen habe) es hat die Fähigkeit, blind Simulationen des Codes auf dem Preis-Chart zu tun, dann optimieren, so dass schließlich sollte man eine wirklich gute Idee, wie gut die Strategie ist wahrscheinlich, wirklich zu haben Arbeit in Echtzeit-Trading. So weit - alle 24 Stunden - habe ich mit mehreren Tickersymbolen mit TradeStation und Id gefällt, um Ihnen einen Blick auf die Ergebnisse gebastelt. Die Ergebnisse umfassen eine 7 kaufen und 7 verkaufen Provisionsaufwand. Erste gut Blick auf ein Diagramm von 5 Tickersymbole, die verschiedene Messungen der Strategien Wirksamkeit auf vergangene Preisentwicklung. Und zweitens, werfen Sie einen Blick auf die Equity-Kurven für jedes Tickersymbol. Ich möchte Ihnen sagen, direkt vorne, dass, während, was ich Ihnen zeigt, 100 ist wahr, ich bezweifle die Echtzeit-Performance (die wir bald beobachten werden) wird so gut aussehen. Die Walk-Forward-Tests, die ich noch zu beginnen, wird einige Luft aus der Reifen lassen und geben mir einen Weg, um zu wissen, welche Werte für die verschiedenen Eingänge verwenden, damit sie nicht übermäßig optimiert werden (lesen Kurve-angepasst) und bietet einen statistischen Sound Wahrscheinlichkeit, zuverlässig zu sein. Nachdem ich diesen Prozess dann schließen, werden wir anfangen, dieses in der Realzeit zu beobachten und zu sehen, wie es funktioniert, OK Hier sind die Billigkeits-Kurven für jedes Tickersymbol. Eine kleine Erklärung, was zu suchen ist, wird in der unteren linken Teil des Bildes angeboten. Habe ein schönes Wochenende,
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